聚宽下单 API 与订单对象

一句话

聚宽下单四件套：order（按股数买/卖）、order_value（按金额买）、order_target（把仓位调到目标股数）、order_target_value（把持仓价值调到目标金额）。动态多股票买入用 order_value 平分现金，均衡持有用 order_target_value 摊总资产，清仓/止损一律 order_target(x, 0)。

当前理解

四种下单的语义（第 1/3 篇）

资金与仓位的数据来源

• context.portfolio.cash：当前可用现金。
• context.portfolio.total_value：总资产 = 现金 + 持仓市值。
• context.portfolio.positions[股票]：持仓对象；closeable_amount 可卖数量、avg_cost 成本、price 现价。

多股票资金分配的两个阶段（第 4/6 篇的教训）

• 错法：循环里每只都用全部现金 order_value(sec, cash) → 第一只买完就没钱了。
• 第 1 版对法：per_cash = cash / len(股票)，每只 order_value(sec, per_cash)（只对现金均分）。
• 第 2 版更对（市值轮动 2.0）：per = total_value / stocksnum，每只 order_target_value(sec, per)——把「每只持仓价值 = 总资产均分」设为目标，长期入选的股票不会越积越多。原因：order_value 每次是「加一笔」，order_target_value 是「拉回目标线」。

订单管理与对象

• 管理：cancel_order（撤单）、get_open_orders（未完成订单）、get_orders（当天全部）、get_trades（当天成交）。
• Order 对象属性：add_time、is_buy（买卖方向）、amount（下单量，恒正）、filled（已成交量）、security、order_id、price（平均成交价）、status（未成交/部分成交/已撤销/交易所拒绝/全部成交）。
• Trade 对象属性：time、amount、price、trade_id。

来源

• 十行代码带你量化交易入门 — order_value 全仓买、order_target(…,0) 清仓、四类下单预告
• 使用 JoinQuant 编写一个策略 — 四 API 定义、订单管理、Order/Trade 对象
• 多股票策略 — 平分现金（错误→正确）
• 简单市值轮动策略 — 换仓：不在名单 order_target 0 + order_value 均分
• 市值轮动策略 2.0 — order_target_value 均衡分配（total_value 作分母）
• raw 路径：原始出处（已归档） 03-… 04-… 05-… 06-…

常见混淆

• order_value vs order_target_value：前者「按金额加买一笔」（增量），后者「把该股仓位调到目标金额」（存量目标）。市值轮动 2.0 的持仓失衡问题只有后者能修。
• order_target(x, 0) 是清仓：不是「卖 0 股」，而是把仓位调到 0 = 全部卖出。
• amount 恒正：Order 对象里买卖方向由 is_buy 表达，amount 不取负。
• positions 是复数：老教程多处写成 position（单数）属笔误，正写是 context.portfolio.positions。

开放问题

• [需要验证] 是否支持限价单/市价单等更多订单类型（教程只覆盖四种基础下单）。
• [需要验证] 停牌/涨停股下单的实际成交行为（教程提到要过滤这类股票，但没讲下单失败会怎样）。