十行代码带你量化交易入门

这是什么

一个「先想人怎么操作、再翻译成两段代码」的入门演示。策略是单股票均线策略：目标股票固定为兔宝宝（002043.XSHE），每天判断昨日收盘价与过去 20 日平均价的关系，决定今天开盘买还是卖。

核心要点

• 策略规则：昨日收盘价 > 过去 20 日平均价 → 今天开盘买入；昨日收盘价 < 过去 20 日平均价 → 今天开盘卖出。
• 人怎么操作分两步：事先确定交易哪只股票；每天查昨收与 20 日均价的相对高低再买/卖。
• 平台框架就两段：initialize(context) 描述「最开始做什么」（本例：选定股票）；handle_data(context, data) 写「每个周期循环做什么」（本例按天循环，操作在 9:30 执行）。
• 代码后缀：.XSHE 深交所、.XSHG 上交所。兔宝宝代码 002043.XSHE。g 是全局变量容器，整个 py 文件可用。
• 取数：data[股票代码].close 取最近收盘价；data[股票代码].mavg(20, 'close') 取过去 20 日收盘均价。data 是 dict 型，传入股票代码才能取数。
• 下单 API：order_value(代码, 金额) 按金额买入；order_target(代码, 0) 把仓位调到 0，即全卖出。现金用 context.portfolio.cash 取。
• 四种下单方式（原素材预告，详见后续页）：按股数 order、目标股数 order_target、按价值 order_value、目标价值 order_target_value。
• 回测评价三指标：盈利能力（策略收益与年化收益高 = 盈利强）、盈利稳定性（最大回撤低 = 最大亏损幅度小）、回测可靠性（交易次数多 = 经历检验多，结果更可靠）。
• 模拟交易 = 让策略与实时行情连接自动运行，界面点按钮即可。

机制 / 论证

• 核心方法是「先写人怎么做，再拆成程序两步」：人做的事天然分成「开头一次」与「每天循环」，正好对应 initialize 与 handle_data——这套两段式是所有聚宽策略的共同骨架，后续每篇都在往里填细节。
• 判断用昨日收盘价、执行在今天开盘：信号来自已收盘的过去，开盘执行，机械可复现。
• 卖出写成「把仓位调到 0」（order_target … 0）而不是按数量卖——这是 JQ 让「清仓」这件事不依赖账户里有多少股的写法，后续止损止盈反复使用。

可操作

• 照此模板可复用的最小策略骨架（提炼参数与逻辑，不重贴整段代码）：
  1. initialize(context)：设 g.security = '002043.XSHE'（固定一只股票）。
  2. handle_data(context, data)：取 last_price = data[g.security].close；取 average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')；取 cash = context.portfolio.cash。
  3. 判断：last_price > average_price → order_value(g.security, cash)；elif last_price < average_price → order_target(g.security, 0)。
• 参数要点：均线窗口 20 日；只持有一只股票；买入用全部现金（全仓）；滑点本例未设置（原素材提了一句「滑点目前不是主要考虑」）。
• 写完在策略界面右上角点「回测」，按收益 / 最大回撤 / 交易次数三个方向看结果。

术语

• g：全局变量容器，跨函数共享。
• XSHE / XSHG：深交所 / 上交所代码后缀。
• order_value / order_target：按金额下单 / 调整目标仓位。
• 最大回撤：历史净值从高点回落的幅度，衡量亏损幅度。
• 年化收益、回测、模拟交易。

不确定 / 待验证

• 原素材整合代码把现金写成 context.protfolio.cash（拼写错误，应为 portfolio）；intitailize 也是 initialize 的笔误。照抄会报错——本批所有 raw 代码都应理解为示意，落地需对照官方 API 文档。
• data[...].mavg(20, 'close') 的口径是「过去 20 个交易日收盘均价」，与文中「过去 20 日平均价」同义，无需展开。

相关

• 什么是量化策略 — 紧接的概念篇：量化策略由什么组成
• 使用 JoinQuant 编写一个策略 — 本页框架的展开详解
• 聚宽策略框架（initialize / handle_data / before_trading_start） — initialize / handle_data 两段框架
• 聚宽下单 API 与订单对象 — 四种下单方式与订单对象
• 聚宽新手入门教程（JoinQuant 平台实操） — 本教程总览