聚宽策略框架（initialize / handle_data / before_trading_start）

一句话

写聚宽策略 = 填入口函数：initialize(context) 开头做一次（设股票、参数、基准、注册定时任务）；before_trading_start(context) 每个交易日开盘前做一次（放每天只取一次的数据）；handle_data(context, data) 每个周期做（按天回测时在 9:30 执行）；需要更多节奏时用 run_daily 注册自定义函数。

当前理解

为什么是这套入口

• 任何策略都能拆成「开头一次」+「每天循环」两段（《十行代码》）：人操作也是先定股票、再每天看价做买卖。initialize 与 handle_data 正是这两段的代码化。handle_data 按天回测时操作在 9:30 执行。
• g 是全局变量容器，initialize 里设的值在其它函数里都能读（如 g.security、g.stocksnum）。

三个入口的时机与分工（第 3 篇追涨示例最清楚）

• initialize：整个回测/模拟盘开始时执行一次。负责：设 g 变量、set_benchmark（基准）、set_commission（手续费）、set_slippage（滑点）、set_option('use_real_price', True)（动态复权）、set_universe（股票池）、run_daily（注册定时函数）。
• before_trading_start：每个交易日开盘前被调用一次；开盘之后当天不再调用，直到次日。适合放「每天取一次」的活（示例里用它取全部候选股的昨日收盘价 history(1,'ld','close',stocks)、清空当日已买集合）。
• handle_data：每个周期被调用；盘中决策都写这里（示例里限制「下午 13:00 后」才干活）。
• 自编函数不会自动进循环，必须在 initialize 里 run_daily(func, time) 注册（见 jq-run-daily）。

代码组织的演进

• 小策略两段就够（第 1 章）。变复杂后（轮动 1.0 → 3.0）按功能抽自定义函数：选股 pick(context)、交易 trade(...)、止损 stop(context)（第 6 篇）；把「每天都跑」与「每 N 天跑」拆开。

来源

• 十行代码带你量化交易入门 — initialize/handle_data 最小两段框架
• 使用 JoinQuant 编写一个策略 — 四入口职责、双均线与追涨两示例
• 简单市值轮动策略 — run_daily 替代 handle_data、计数轮动
• 市值轮动策略 2.0 — 自定义函数模块化、daily 骨架
• raw 路径：原始出处（已归档） 03-… 05-… 06-…

常见混淆

• before_trading_start vs handle_data：前者一天一次、开盘前；后者每周期、含盘中。前者放「准备数据」，后者放「按数据决策」。
• initialize 里取数：教程只把 initialize 当「设置+注册」，行情类实时判断放 handle_data/周期函数；initialize 里写死的东西不随交易日刷新。
• handle_data 被弃用：第 5 篇说平台推荐 run_daily，handle_data 将被弃用——老教程两套都写，新代码优先 run_daily 模式。

开放问题

• [需要验证] handle_data 的弃用状态与现行推荐入口（教程为 2015–2017 语境，平台 API 已演进）。
• [需要验证] 除 initialize/before_trading_start/handle_data/run_daily 外，官方是否还有 after_trading_end 等新入口（raw 未提）。