股票池（交易对象范围与过滤）

一句话

策略先定「在哪些股票里选」再定「选哪些」。范围来源：自定义 list、指数成分 get_index_stocks、行业成分 get_industry_stocks、概念成分 get_concept_stocks、全市场 get_all_securities；落地 set_universe(stocks)。股票池对象随上市/退市变化，且需排除停牌、涨停、ST 等不可交易或高风险标的。

当前理解

• 代码后缀与常见标的（贯穿全教程）：.XSHE 深交所、.XSHG 上交所。示例：上证指数 000001.XSHG、深证综指 399106.XSHE、沪深 300 指数 000300.XSHG、平安银行股票 000001.XSHE。
• 范围来源可插拔（第 3 篇）：自定义 stocks = ['000009.XSHE', …]；按指数 get_index_stocks('000300.XSHG')（沪深 300）；按行业 get_industry_stocks('I64')（计算机/互联网板块）。三类都 set_universe(stocks) 落地。
• 3.0 扩展（第 7 篇）：get_industry_stocks() 选行业股、get_concept_stocks() 选概念股——把 2.0 pick() 里的「上证指数+深证综指并集」换成行业/概念成分即可，选股逻辑不变。
• 全市场怎么表达（第 5 篇）：scu = get_index_stocks('000001.XSHG') + get_index_stocks('399106.XSHE')（上证指数 + 深证综指 ≈ 全 A 股）；第 9 篇的 get_all_securities(types=['stock']) 是平台支持的全部证券注册表（含上市退市日期）。
• 股票池是动态的：全市场随新股上市、退市不断变化，所以轮动策略在每个周期内现算范围，不在 initialize 里定死。
• 过滤思想（第 6 篇，落地见第 9 篇）：
  • 停牌：无法交易 → 剔除（get_current_data 的 paused）。
  • 涨停：买不进 → 剔除（high_limit 与现价关系）。
  • ST：风险股 → 剔除（get_extras('is_st')）。
• 「股票池」≠「当期买入名单」：池是候选全集，buylist 是当期按因子排出来的要买名单。

来源

• 使用 JoinQuant 编写一个策略 — get_index_stocks / get_industry_stocks / set_universe
• 简单市值轮动策略 — 全 A 并集、周期内现算范围
• 市值轮动策略 2.0 — 过滤停牌/涨停/ST 的思想与 ST 定义
• 市值轮动策略 3.0 — 行业/概念选股
• 股票数据 — get_all_securities / get_extras 落地
• raw 路径：原始出处（已归档） 05-… 06-… 07-… 09-…

常见混淆

• 指数代码 vs 股票代码撞号：000001.XSHG 是上证指数，000001.XSHE 是平安银行股票——后缀不同、标的不同，写错会取到完全无关的数据。
• set_universe 是老函数：API 文档里已标「老函数」，用法是否仍为现行推荐 [需要验证]。
• 全 A 的口径：2015 语境里「上证指数 + 深证综指 ≈ 全 A」不含后来变化的板块结构；北交所时代此口径不完整。
• 行业编号：I64/I65 等是聚宽行业板块代码，不同来源（申万/证监会/聚宽）编号体系不同，别混用。

开放问题

• [需要验证] set_universe 的现行替代写法与是否仍必要。
• [需要验证] 全市场完整范围在现代平台的推荐取法（是否改用 get_all_securities + 过滤）。
• 过滤停牌/涨停的具体函数组合在本教程只有思想没有完整代码 → 后续量化课堂批次应补。