run_daily 与任务节奏控制（定时任务）

一句话

run_daily(daily, time='every_bar') 在 initialize 里注册一个自定义函数，让它按 time 指定的节奏被平台调用；time 的取值（every_bar / open / before_open 等）决定「什么时候触发」。按天回测时 every_bar 每天开盘跑，按分钟回测时每分钟跑。

当前理解

• 标准套路（第 5 篇）：initialize 里 run_daily(daily, time='every_bar')；另写 def daily(context): 放周期逻辑。效果等同 handle_data，但函数名、职责自定义。
• time 取值（教程出现过的）：
  • 'every_bar'：按当前回测周期循环——按天 = 每天开盘时，按分钟 = 每分钟开始时（第 3/5/7 篇）。
  • 'open'：每日开盘时执行一次（第 3 篇追涨示例用它跑 morning_sell_all 卖光）。
  • 'before_open'：raw 注释为「每日开盘循环」（第 7 篇；疑指开盘前，[需要验证] 以官方文档为准）。
  • 完整取值（分钟/小时/星期几等）在官方 API「定时运行」文档，教程只列了这几个。
• 低频业务逻辑要自己写：run_daily 只控制触发频率的下界，做不到「每 10 天一次」。轮动 1.0 用计数变量：if g.days % g.period == 1: 才执行，每天末尾 g.days += 1。
• 多节奏并存（第 7 篇思想）：交易按天、止损按分钟——把止损单独抽成函数、用不同 time 的 run_daily 挂进去，两个节奏互不干扰。
• 用途分类：handle_data 做不了 / 不便做的定时动作（开盘卖光、盘前取数、跨周期控制）都交给 run_daily；教程建议新代码一律用它。

来源

• 使用 JoinQuant 编写一个策略 — run_daily(morning_sell_all, 'open')、before_trading_start
• 简单市值轮动策略 — run_daily(daily,'every_bar')、计数轮动、handle_data 将弃用
• 市值轮动策略 3.0 — every_bar/before_open 语义、分钟止损
• raw 路径：原始出处（已归档） 05-… 07-…

常见混淆

• every_bar ≠ 每天：它的语义是「跟随当前回测周期」。同段代码按天回测=日频，按分钟回测=分钟频；想要「固定每天」要用 open/before_open 之类取值。
• run_daily 注册 ≠ 立即执行：注册只是告知平台「这个时点叫我」，真正执行按 time 触发，低频（每 N 天）仍要靠计数器。
• 与 handle_data 的区别：handle_data 是平台内置每周期入口，不能改时机；run_daily 可以给多个自定义函数分别设时机，代码组织也更清晰。

开放问题

• [需要验证] run_daily time 参数完整取值表与历史版本差异（教程只覆盖 every_bar/open/before_open 三个）。
• [需要验证] 分钟级止损在真实回测里的开销与滑点影响（教程只给了思路，未给完整代码与实测）。